公告日期：2024-01-20

诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德量化先锋

基金主代码 014020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 96,988,021.28 份

投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个
股，并在严格控制组合风险基础上，力争实现超越业
绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地
增值。

投资策略 本基金由基本面量化策略、个股择时策略以及股票组
合管理策略相结合构建股票投资策略框架。该股票投
资策略框架的理念在于：一方面，股票投资收益的主
要来源是上市公司的经营收益，选择好的公司是策略
核心；另一方面，股票市场波动较大，通过调整个股
的仓位可以控制风险获取交易收益；最后，由组合管
理来控制整体的风险暴露。基本面量化策略通过分析
公司基本面情况，筛选出纳入股票投资组合的股票品
种；个股择时策略通过分析股票市场的流动性及短期
情绪特征，判断个股仓位高低，并做出动态调整；最
后，根据不同股票的相互关系进行组合优化进一步调
整个股权重以控制风险暴露。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率

*20%+恒生指数收益率*15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金

投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资
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