诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德量化先锋
基金主代码 014020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日
报告期末基金份额总额 111,899,995.63 份
投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个
股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业
绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地
增值。
投资策略 本基金由基本面量化策略、个股择时策略以及股票组
合管理策略相结合构建股票投资策略框架。该股票投
资策略框架的理念在于:一方面,股票投资收益的主
要来源是上市公司的经营收益,选择好的公司是策略
核心;另一方面,股票市场波动较大,通过调整个股
的仓位可以控制风险获取交易收益;最后,由组合管
理来控制整体的风险暴露。基本面量化策略通过分析
公司基本面情况,筛选出纳入股票投资组合的股票品
种;个股择时策略通过分析股票市场的流动性及短期
情绪特征,判断个股仓位高低,并做出动态调整;最
后,根据不同股票的相互关系进行组合优化进一步调
整个股权重以控制风险暴露。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率
*20%+恒生指数收益率*15%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金
投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资
……
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