公告日期：2024-10-24

国投瑞银恒誉 90 天持有期中短债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银恒誉 90 天持有期中短债

基金主代码 013974

交易代码 013974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 2,067,793,782.42 份

本基金在严格控制风险的基础上，力争为投资人实

投资目标

现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析

宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券

投资策略 品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以

价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、

类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等

构建债券投资组合，并管理组合风险。

1、基本价值评估：本基金基于均衡收益率曲线，

计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期

超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资

评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益

率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债

券。

2、债券投资管理：债券投资策略主要包括久期策

略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策

略和信用债投资策略。在不同的时期，采用以上策

略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何

种策略取决于债券组合允许的风险程度。

3、国债期货投资管理：为更好地实现投资目标，

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用

金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作

等特点，提高投资组合的运作效率。

4、资产支持证券投资管理：对于资产支持证券，

其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及

质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基

本面分……
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