公告日期：2024-01-19

国投瑞银恒誉 90 天持有期中短债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银恒誉 90 天持有期中短债

基金主代码 013974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 2,125,964,001.75 份

本基金在严格控制风险的基础上，力争为投资人实

投资目标

现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析

宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券

品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以

投资策略

价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、

类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等

构建债券投资组合，并管理组合风险。

1、基本价值评估：本基金基于均衡收益率曲线，

计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期

超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资

评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益

率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债

券。

2、债券投资管理：债券投资策略主要包括久期策

略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策

略和信用债投资策略。在不同的时期，采用以上策

略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何

种策略取决于债券组合允许的风险程度。

3、国债期货投资管理：为更好地实现投资目标，

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用

金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作

等特点，提高投资组合的运作效率。

4、资产支持证券投资管理：对于资产支持证券，

其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及

质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基

本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化

……
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