• 最近访问:
发表于 2023-10-24 08:04:15 股吧网页版
国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

国投瑞银恒誉 90 天持有期中短债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银恒誉 90 天持有期中短债

基金主代码 013974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 2,285,097,235.82 份

本基金在严格控制风险的基础上,力争为投资人实

投资目标

现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析

宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券

品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以

投资策略

价值发现为基础,采取久期策略、收益率曲线策略、

类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等

构建债券投资组合,并管理组合风险。

1、基本价值评估:本基金基于均衡收益率曲线,计

算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超

额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评

级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率

的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

2、债券投资管理:债券投资策略主要包括久期策

略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策

略和信用债投资策略。在不同的时期,采用以上策

略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何

种策略取决于债券组合允许的风险程度。

3、国债期货投资管理:为更好地实现投资目标,本

基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目

的,适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用

金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作

等特点,提高投资组合的运作效率。

4、资产支持证券投资管理:对于资产支持证券,其

定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质

量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本

面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模

型确定其内在价值。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500