公告日期：2024-02-28

易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金
招募说明书

（2024 年 2 月更新）

基金管理人：易米基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

1、易米国证消费 100指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
经 2021 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2021〕3183 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2021 年 11月 11日正
式生效。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

3、本基金标的指数为国证消费 100指数。

（1）指数样本空间

满足下列条件的所有 A股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）公司上市超过三年；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）国证行业分类下，一级行业为可选消费、主要消费、医药卫生、信息技术和电信业务，或三级行业为物流的所有公司。

（2）选样方法

首先，剔除大股东累计质押比超过 80%的股票；

然后，剔除近 6 月日均成交金额排名后 20%的股票，选择近 6 月日均总市
值排名前 150的股票；

最后，根据单位资产税息折旧及摊销前利润、营业总收入和总市值排名，加权计算得到综合评分，并从高到低进行排序，结合公司治理、股权结构等，选取前 100只股票构成样本股。

（3）指数采用派氏加权法，并设置权重调整因子，使单只股票的权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；流动性风险；本基金的特有风险；投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资股指期货的特定风险；投资国债期货的特定风险；参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资流通受限证券的特定风险；投资存托凭证的特定风险；投资证券公司短期公司债券的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等。

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金采用指数增强投资策略，在参考标的指数成份股的构成及其权重的基础上，会使用量化模型对个股选择及个股权重进行主动调整。在投资过程中，可能会因模型失效、数据准确性不可靠及数据传输处理系统崩溃的等风险导致基金收益受到影响，具体风险请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的内容。

本基金基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），如基金资产规模低于 2 亿元时，基金合同自动终止，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。

本基金采用证券公司交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进
行结算。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。