公告日期：2021-10-27

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)

场内简称 申万量化 LOF

基金主代码 163110

交易代码 163110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 233,111,088.97 份

本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执
投资目标

行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基
金管理人基于对国内股票市场的大量实证研究，专门开发
投资策略

了适合小盘股投资的数量化投资模型（简称“量化小盘投
资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股票选择

行为，都是基于该投资模型而定。这种完全基于模型的数
量化投资方法能够更加客观、公正而理性的去分析和筛选
股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了投资者
情绪的影响，从而能够保持投资策略的一致性与有效性。

90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率
业绩比较基准

（税后）

本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高
风险收益特征 预期收益的证券投资品种，其风险收益特征从长期平均来
看高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

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