公告日期：2024-09-28

永赢基金管理有限公司

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二四年九月

重要提示

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简 称“本基金”）于【2021】年【9】月【29】日获中国证券监督管理委员会证监 许可〔2021〕3146号文准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规 定媒介进行了公开披露。本基金的基金合同于2021年12月13日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致 的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为深证创新100指数，编制方案为：

1、选样空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）上市时间超过六个月；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动；

（6）公司属于战略性新兴产业。

2、选样方法

首先，剔除近半年日均成交金额排名位于后10%的股票，剔除商誉占净资产 比率大于60%的股票，剔除资产负债率大于80%的股票，剔除国证ESG评级在B及以 下的股票；

然后，对剩余股票计算研发强度、资本开支强度、专利总量、最新一季度收 入同比增长率、最新一季度利润同比增长率，将5项指标按照股票所属行业进行 归一化处理后相加，得到每只股票的综合得分；

最后，综合考察上市公司行业地位、指数覆盖面等因素，选取综合得分较高 的100只股票作为指数样本股。

3、指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站， 网址：http://www.cnindex.com.cn/。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为ETF 联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的 证券市场相似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险及本基金特有的风险等，具体风险详见招募说明书“风险 提示”部分。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股，为更 好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主 板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债 券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条 件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见 的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲 击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既 定的投资决策等风险。

本基金可参与融资业务，当本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需
要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险等。
本基金可参……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。