中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银恒嘉 60 天滚动持有短债
基金主代码 013838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日
报告期末基金份额
363,276,148.51 份
总额
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长
投资目标
期稳健增值。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析
和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同
投资策略 约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比
例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态
调整大类资产的配置比例,严格控制基金资产运作风险,提高基金
资产风险调整后收益。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致
的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等
利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与
预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制
实现对利率风险的有效管理。
本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配
置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短
期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子
弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的
期限结构配置策略。
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产
池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来
现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的
证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标
的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通
过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投
资。
中债综合财富(1 年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款
业绩比较基准
利率(税后)*10%
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于……
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