公告日期：2024-01-22

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日华泰柏瑞信用增利债券 2023 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金于 2021 年 10 月 11 日根据收费方式分不同，新增 B 类
份额， B 类相关指标从 2021 年 10 月 11 日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞信用增利债券
场内简称 信用增利 LOF
基金主代码 164606
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
报告期末基金份额总额 61,157,373.30 份
投资目标 通过系统的信用分析，优化投资组合，在合理控制风
险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略：将深入研究宏观经济趋势以及
货币政策导向，重点关注 GDP 增长率、通货膨胀率、
利率水平以及货币供应量等宏观经济指标，综合考虑
各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的
相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基
金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收
益水平。 2、债券投资策略：将主要投资于固定收益类
金融工具，其中信用债又将成为固定收益类金融工具
中的重点配置标的。在固定收益类金融工具的投资
上，将在对未来利率趋势、收益率曲线变动、收益率
利差和公司基本面分析的基础上，运用久期管理策
略、 期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等，以
获取债券市场的长期稳定收益。 3、新股认购策略：将
深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签华泰柏瑞信用增利债券 2023 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
率以及股票市场整体估值水平，发掘新股的内在价
值，综合考虑基金资产的周转率、成本费用率和市场
资金的供需关系，从而制定相应的新股申购策略。 4、
权证投资策略：将对权证标的证券的基本面进行充分
研究，综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易
制度设计等多种因素对权证进行定价，以期获得稳健
的当期收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，预期收
益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞信用增利债券 A 华泰柏瑞信用增利债券 B
下属分级基金的交易代码 164606 013788
报告期末下属分级基金的份额总额 54,939,343.75 份 6,218,029.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
华泰柏瑞信用增利债券 A 华泰柏瑞信用增利债券 B
1.本期已实现收益 -1,790,659.09 -239,870.14
2.本期利润 -2,092,764.92 -319,504.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0347 -0.0400
4.期末基金资产净值 75,137,794.45 8,507,733.98
5.期末基金份额净值 1.3677 1.3682
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。