公告日期：2024-06-26

中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银上清所 0-5 年农发 基金代码 013653

行债券指数

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-11-26

基金经理 李宪 基金经理的日期

证券从业日期 2013-02-18

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目
标并践行ESG投资理念，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的政策性金融债（包括绿色或可持续发展金融
债券、社会责任金融债券、扶贫专项金融债等符合国家政策的专项金
融债）、同业存单、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

投资范围 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实

现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要运用债券指数化投资策略，通过划分债券层级、筛选目标
组合成份券和动态调整构建债券投资组合，根据投资组合整体与标的
组合的偏离情况进行定期和不定期调整。为了在一定程度上弥补基金
费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略，
如跨市场套利、事件驱动策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海清算所0-5年农发债指数收益率*95%+
银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
风险收益特征 于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数
相似的风险收益特征。

(二) 投资组合资产……
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