公告日期：2024-04-19

中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银上清所 0-5 年农发行债券指数
基金主代码 013653
交易代码 013653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 5,511,838,959.88 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误
差不超过 2%。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选
成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在 2%
以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。
构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目
标组合成份券和动态调整。
基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标
的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合
总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。当发生较大的

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申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等
情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考
虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进
行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
业绩比较基准 本基金的标的指数为上海清算所 0-5 年农发债指数。
本基金的业绩比较基准为上海清算所 0-5 年农发债指数收益
率*95%+银行活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 49,345,489.92
2.本期利润 67,770,249.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0125
4.期末基金资产净值 5,613,906,957.40
5.期末基金份额净值 1.0185
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率① 净值增长
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较
基准收益
率标准差
④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.25% 0.06% 0.96% 0.03% 0.29% 0.03%
过去六个月 2.09% 0.05% 1.79% 0.03% 0.30% 0.02%
过去一年 ……
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