公告日期：2023-04-21

光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信中证 500 指数增强

基金主代码 013639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 454,647,956.54 份

本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产

的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较

投资目标

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪

误差不超过 7.75%。

本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

投资策略 超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%；同时通过量化策

略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资

回报，谋求基金资产的长期增值。

1、股票（含存托凭证）投资策略
（1）指数化投资策略
本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过对各成
份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。
（2）指数增强投资策略
本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股
票超额回报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构
建和优化投资组合，其中股票选择以指数成份股及备选成
份股为主，同时适当投资于非成份股，并根据定量投资模
型在全市场优先选择综合评估较高的股票，对投资组合构
成及权重进行优化调整。
1）多因子选股模型
本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数
据的实证检验，结合本基金管理人量化团队多年的研究与
投资经验，充分挖掘并精选各种有效因子，构建多因子选
股模型。本基金将使用多因子选股模型对全市场股票进行
评分，仔细分析个股在各个因子的得分情况，择优精选出
基本面优秀、成长性好、符合市场热点、主题投资或者行
业轮动特点等具有良好预期收益的个股，构建投资组合并
根据市场变化趋势，持续改进模型的有效性，力争基金资
产长期稳健增值。
本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子
和流动性因子。
①成长因子
本基金考察的成长因子可以参考以下指标：PEG、营业收
入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、
可持续增长率（留存收益率*净资产收益率）等；
②估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（PE）、

市净率（PB）、市现率（PCF）、市销率（PS）等；
③基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益
率（ROA）、净资产收益率（ROE）、销售毛利率、主营
业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等；
④流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换
手率、流通市值等。本基金将依据经……
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