招商中证煤炭等权指数证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-21
招商中证煤炭等权指数证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年1月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证煤炭等权指数
场内简称 煤炭等权 LOF
基金主代码 161724
交易代码 161724
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,864,780,362.20 份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得
投资目标 与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以中证煤炭等权指数为标的指数,采用完全复制法,
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标
投资策略 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟
踪标的指数。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如
发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面替代策略、相关性
检验策略构造替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合
与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的
实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况
及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货,
以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融
资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合
风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基
金将从其最新规定,以符合上述法律法规……
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