公告日期：2023-04-22

华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦元债券

基金主代码 013494

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额 519,948,406.64 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现
超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、类属资产配置策略

本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注 GDP 增
速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标，
研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势；同时，积极关注财
政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，
分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，进而比较各大类资产
的风险收益特性，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平
以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大
类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。

2、债券投资策略

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和
发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品
种构建债券组合。

3、信用债券投资策略

发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的
收益率水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行

的债券进行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投
资价值。

4、杠杆投资策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本
资金，并购买具有高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本
基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存
在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行……
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