金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰量化精选股票(LOF)
场内简称 金鹰量化
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 7,044,051.50 份
本基金运用多种量化模型方法,精选股票进行投
投资目标 资,力争有效控制风险的基础上,实现基金资产的
长期稳定增值。
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基
投资策略 于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特
性,精选个股构建投资组合,以追求超越业绩比较
基准表现的业绩水平。本基金采用的量化投资策略
主要有:(1)多因子选股模型(2)事件驱动模型
(3)行业轮动模型(4)评级反转策略。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例
为 80%-95%,货币市场工具、现金、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产净值的 5%~20%,其
中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,权证投资的比例范围占基金资
产净值的 0%~3%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预
风险收益特征 期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
……
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