公告日期：2022-01-24

太平智行三个月定期开放混合型发起式证
券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平智行三个月定期开放混合发起式

基金主代码 013422

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额 800,000,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取
标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差
和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪
待偿期在 1 年-3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份债券和备选
成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。

（二）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流
动性较好的国债等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资
收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析
判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

1、抽样复制策略

本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在
力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯

住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的
风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

2、替代性策略

当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债
券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将
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