公告日期：2024-07-12

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基
金(LOF)

招募说明书(更新)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而成。交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于2016年6月30日审议通过《关于交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，报中国证监会备案。自2016年7月19日起，由《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金募集的注册以及变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；投资科创板股票的特定风险；投资本基金特有的风险等等。投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险。其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、
成份股停牌的风险等；基金运作的特有风险主要包括：上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险等。

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金标的指数为中证环境治理指数。

1、选样空间

同中证全指指数的样本空间。

2、选样方法

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；

（2）对样本空间剩余证券，选取涉及污水处理、固废处理、大气治理和节能再生等环保业务的上市公司证券进入环保治理主题；

（3）将（2）中剩余证券按照最近一年日均总市值由高到低排名，选取排名在前50的证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。权重因子介于0和1之间，以使所有样本权重相等。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险烦请
查阅本招募说明书“风险揭示”章节内容。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与……
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