公告日期：2024-04-20

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资
基金(LOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银中证环境治理指数(LOF)

基金主代码 164908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 426,436,796.00 份

投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。

投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数，即按照中证环境治理指数中
的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市
场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 ……
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