在报告期内,本基金依据量化战术资产配置模型信号,相对一季度降低了部分权益类资产配置比例,但权益类资产相对目标配置比例仍旧超配,在市场下行中损失了部分超额收益。在基金优选策略方面,维持权益类资产在行业板块、估值、市值等多维度保持投资风格的相对平衡,并针对市场风格变化,通过行业主题ETF基金的配置进行了一定调整。受宏观基本面因素等影响,本报告期内债券型基金延续一季度的良好表现。我们仍继续坚持以票息策略和波段交易策略为主的配置策略,适当加长了组合久期,并严格控制信用风险和流动性风险。组合构建方面,本报告期根据市场变化,降低了主动管理基金策略的配置比例,提高了量化ETF策略、量化指数增强等策略的配置比例,并对基金组合继续进行迭代优化。总体上,本基金力争在资产配置和基金选取层面都获得积极管理创造的超额收益,并提升FOF组合的风险调整后收益。