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发表于 2022-04-22 12:09:01 股吧网页版
中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF) 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中欧甄选3个月持有混合(FOF)
基金主代码 013381
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年10月28日
报告期末基金份额总额 1,969,036,535.04份
投资目标 本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风
险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组
合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略:在大类资产配置方面,本基
金主要采用战略资产配置策略(SAA)和战术资产配
置策略(TAA)。战略资产配置策略(SAA)是决定
基金长期收益率和波动率的关键,也是基金力争实
现将基金投资组合长期波动率控制在合适水平这一
投资目标的核心。本基金的战略资产配置策略(SA
A)将从国内股票和债券市场的风险收益特征出发,
通过综合分析宏观政策、经济周期、行业发展趋势、
市场流动性水平,投资人风险收益偏好等因素,以
分散投资的方式,锚定长期目标波动率,进行有效
的长期资产配置。本基金的战术资产配置策略(TA
A)是指会更多着眼于在充分研究分析诸如细分经济

中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF) 2022 年第 1 季度报告
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周期、各项经济指标、货币政策变化、利率水平、
信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化
的基础上,根据具体不同市场形势的具体转变而对
基金各类资产组合既定长期投资比例所进行的动态
调整,力争使基金投资组合的长期波动率与目标值
不发生重大偏离。通过战术资产配置,本基金将在
战略资产配置层面实现对长期资产配置的优化,力
争获取超额回报。
2、基金投资策略:对于不同类别的公募基金,本基
金将分别按照不同的指标进行筛选,其中:对货币
型基金,主要从基金规模、流动性、风险、收益率
等层面进行评估,以满足流动性管理要求为主。对
于指数基金、 ETF、大宗商品基金等被动管理的公募
基金,本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动
等进行优选配置,增强投资回报。本基金使用日最
大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、
跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动
性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市
场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优质
标的进行投资。对于主动管理的公募非货币型基金,
本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选
打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选
基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投
资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。
业绩比较基准 中证800指数收益率× 80% +银行活期存款利率(税
后)× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收
益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币
型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中
基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧甄选3个月持有混合
(FOF) A
中欧甄选3个月持有混合
(FOF) C
下属分级基金的交易代码 013381 013382

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