公告日期：2023-10-24

招商沪深 300 地产等权重指数证券投
资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商沪深 300 地产等权重指数

场内简称 地产基金

基金主代码 161721

交易代码 161721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,038,401,591.30 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得
投资目标 与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以沪深 300 地产等权重指数为标的指数，采用完全复
制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按
照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并
投资策略 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复
制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益
率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行
为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果

可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低
跟踪误差。

本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，
每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的
累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离
度管理方案。

本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到
本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管
……
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