公告日期：2024-10-25

华夏中证 500 指数智选增强型

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证 500 指数智选增强

基金主代码 013233

交易代码 013233

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 2,332,471,948.76 份

通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积极的投资
组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指
数的回报。

主要投资策略包括股票投资策略，债券投资策略，衍生品
投资策略 投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换
债券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

中证 500 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
业绩比较基准

×5%。

本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过
风险收益特征

港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证 500 指数智选增强 A 华夏中证 500 指数智选增
强 C

下属分级基金的交易代码 013233 013234

报告期末下属分级基金的份

1,877,424,290.50 份 455,047,658.26 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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