本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为:中证500指数收益率*95% 银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
3季度,国际环境依然复杂严峻,世界经济复苏乏力,国际油价回升令美国和欧元区终端通胀降温放缓。国内方面,在一系列扩大内需、提振信心、防范风险的政策举措作用下,工业和服务业生产加快,国内需求稳步扩大,就业物价总体向好,经济转型升级持续,国民经济延续恢复态势。
市场方面,A股市场继续震荡下跌调整,市场波动率水平不断下降,主题板块轮动特征明显。行业板块表现整体呈现季度反转特征,其中非银、煤炭、钢铁等金融周期行业表现较好,电力设备、传媒、计算机等高科技行业表现较差。市场风格表现比较稳定,整体上看,反转等因子比较有效,而盈利、成长等因子表现较差,期间量化策略整体表现正常。
基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。