公告日期：2024-01-19

东兴宸祥量化混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:长江证券股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人长江证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴宸祥量化混合

基金主代码 013166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年01月28日

报告期末基金份额总额 179,052,188.89份

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，
投资目标 力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数
据及政策变化，密切关注市场流动性变化情况，动态评估不
同资产的估值水平变化，合理确定组合中权益资产、债券资
产及货币市场工具及其他金融工具的投资比例。

投资策略 2、股票投资策略

（1）多因子投资体系。因子涵盖估值、盈利、成长、财务质
量、趋势、量价关系等，在底层大数据的基础上，通过多种
形式计算形成不同种类的选股因子对每只股票进行打分形成
股票组合。

（2）机器学习辅助投资体系。通过机器学习技术发现因子和
收益之间潜在的隐含关系（如非线性关系），实现对因子进

行动态预测，从而提供更强的投资信号。

（3）行业优化体系。在组合构建过程中，通过市场面、行业
相对估值、资金流变动等一系列指标动态进行二级行业的小
幅调整，将部分可能出现负贡献的行业配置进行一定程度降
低。

（4）风险控制体系。在业绩比较基准--中证500指数的基础
上，通过量化策略提升收益水平，控制股票组合与业绩比较
基准的超额收益回撤风险。

3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货
投资策略；

6、股票期权投资策略；7、可转换债券投资策略；8、可交换
债券投资策略；9、国债期货投资策略

业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有……
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