汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书
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公告日期:2021-09-17
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2239号文注册,进行募集。
基金管理人保证《汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证沪港深消费龙头指数及其未来可能发生的变更。
(1)样本空间
沪深市场:同中证全指指数的样本空间
香港市场:同中证港股通综合指数的样本空间
(2)选样方法
1)对样本空间内的沪深市场证券,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;对样本空间内的香港市场证券,剔除过去一年日均成交金额不足 3000 万港元的证券;
2)对样本空间内剩余证券,根据上市公司业务特点选取饮料与烟草、食品加工、农产品、纺织服装、个人用品、零售、消费服务和家庭耐用消费品等消费领域证券作为消费主题空间;
3)在消费主题空间中,选取同时满足以下条件的证券作为待选样本:
过去两年经营活动现金流量净额 TTM 均为正;
过去两年 ROE TTM 降序排名均处于消费主题空间内证券的前 3/4,且处
于各细分消费领域的前 1/2;
过去三年净利润的增长率为正;
市盈率的倒数大于 0 且降序排名处于细分消费领域内的前 90%;
在进行筛选时,对于营业收入 TTM 降序排名处于细分消费领域内前 10%且
过去三年营业收入增长率降序排名处于细分消费领域内前 20%的证券,豁免以上筛选条件;
4)根据上述待选样本在各细分消费领域内的数量分布,确定各细分消费领域最终入选样本数量,确定方法如下:
其中,表示各细分消费领域入选的证券数量,round 表示四舍五入取整;表示待选样本中该细分消费领域的证券数量;
5)在待选样本中,根据过去一年日均公司总市值、营业收入 TTM、净利润 TTM 三个指标分别计算升序百分比排名,将三项指标排名的算术平均值作为综合得分。在各细分消费领域内,依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券,若同一家公司的沪深市场证券和香港市场证券同时入选,则仅纳入市值较大的证券类别。若指数样本数量不足或超过 50 只,做进一步调整以使样本数量等于 50,同时保证各细分领域入选证券数量不低于 3 只。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金的指数投资风险、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通证券出借业务特定风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基……
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