公告日期：2024-10-24

中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF）

场内简称 中信保诚 500LOF

基金主代码 165511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日

报告期末基金份额总额 171,089,156.17 份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投
资中证 500 指数的有效工具。

本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数
中的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变化进
行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的
投资策略 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或法律
法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力
求降低跟踪误差。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳
的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策
略构造替代股组合：

(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模
……
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