公告日期：2024-10-24

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中证基建工程指数(LOF)

场内简称 基建工程 LOF

基金主代码 165525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 07 月 27 日

报告期末基金份额总额 819,900,613.75 份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供
一个有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指
数中成份股（含存托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保
持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
投资策略 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告

无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

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