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发表于 2024-07-18 09:08:36 股吧网页版
银河沪深300价值指数证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

银河沪深 300 价值指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河沪深 300 价值指数

基金主代码 519671

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,611,425,923.34 份

投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差
控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对
于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全
复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在沪深 300

价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金将利用数量化模型,对跟踪误差及其相关指标
进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相应调
整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善,
力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。

基金建仓期内,原则上采用快速建仓的策略,但
在具体运作中,根据市场情况,适度择时。

基金的日常运作过程中,一定时间内的跟踪误差
或其相关指标超过相应的控制目标值,或出现其他实
际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人可以根据需要采用抽样复制或
替代复制的策略,对投资组合管理进行适当调整,以
使跟踪误差控制在限定的范围之内。

在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪
误差,指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟
……
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