公告日期：2023-10-24

华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏彭博政金债 1-5 年

基金主代码 013070

交易代码 013070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 3,941,458,053.49 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
投资目标

指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的
指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，
使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期
投资策略 收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低
且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
主要投资策略包括债券指数化投资策略、替代性策略、债券投
资组合的调整策略、衍生品投资策略等。

彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数收益率*95%+银行活期存
业绩比较基准

款利率（税后）*5%

本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低
于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用抽样
风险收益特征 复制策略，跟踪彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数，其风险
收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征
相似。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

华夏彭博政金债 1-5 年 A 华夏彭博政金债 1-5 年 C

称

下属分级基金的交易代 013070 013071

码

报告期末下属分级基金

3,940,353,599.40 份 1,104,454.09 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务……
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