2023年二季度,外部通胀仍处于高位,美联储等海外央行加息效应持续显现,欧美经济体景气度下行,未来经济衰退程度仍具有较大的不确定性。国内经济方面,生产端持续提升,但总需求较弱仍然是经济的主要问题,经济动能仍然较弱。
二季度,万得全A指数下跌3.2%。中信一级行业中通信、家电和传媒等行业涨幅靠前,消费者服务、食品饮料和农林牧渔等行业跌幅靠前。
报告期内,本基金根据量化多因子模型构建股票组合。组合在阿尔法因子层面上进行优化配置,并严格控制行业、市值等风险因子的暴露,做好跟踪误差的控制。