公告日期：2024-01-22

国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 4 季度报告
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国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二四年一月二十二日
国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定， 于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国泰中证 800 汽车与零部件 ETF 发起联接
基金主代码 012973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 119,011,143.55 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、 资产配置策略； 2、 目标 ETF 投资策略； 3、 股票投资
策略； 4、 存托凭证投资策略； 5、 债券投资策略； 6、 可
转换债券和可交换债券投资策略； 7、 资产支持证券投资
策略； 8、 股指期货投资策略； 9、 融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证 800 汽车与零部件指数收益率*95%+银行活期存款利
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率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金， 目标 ETF 为股票型指数基金，
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券
型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证 800 汽车与零部件
ETF 发起联接 A
国泰中证 800 汽车与零部件
ETF 发起联接 C
下属分级基金的交易代码 012973 012974
报告期末下属分级基金的份
额总额
32,929,290.69 份 86,081,852.86 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 516110
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2021 年 5 月 7 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、 股票投资策略： 本基金主要采用完全复制法， 即按照标
的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情
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况（如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于
自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等）
导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步
调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 尽量降低跟踪
误差。 在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度……
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