公告日期：2024-10-24

同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 同泰沪深 300 量化增强

基金主代码 012911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 68,477,084.12 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上，结合量化投资方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合
投资策略 优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得
超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%＋恒生综合指数收益率×5%+银
行活期存款利率(税后) ×5%

本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股
通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 同泰沪深 300 量化增强 A 同泰沪深 300 量化增强 C

下属分级基金的交易代码 012911 012912

报告期末下属分级基金的份额总额 52,437,799.81 份 16,039,284.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 ……
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