公告日期：2024-03-04

同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基
金招募说明书（更新）

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

目录

第一部分绪言...... 5
第二部分释义...... 6
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人...... 18
第五部分相关服务机构...... 22
第六部分基金的募集...... 24
第七部分基金合同的生效...... 25
第八部分基金份额的申购和赎回...... 26
第九部分基金的投资...... 37
第十部分基金的业绩...... 50
第十一部分 基金的财产 ...... 53
第十二部分 基金资产估值 ...... 54
第十三部分 基金的收益与分配...... 60
第十四部分 基金的费用与税收...... 62
第十五部分 基金的会计与审计...... 65
第十六部分 基金的信息披露 ...... 66
第十七部分 侧袋机制 ...... 73
第十八部分 风险揭示 ...... 75
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 84
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 87
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 101
第二十二部分 基金份额持有人服务......119
第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明...... 121
第二十四部分 其他应披露事项 ...... 122
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 123
第二十六部分 备查文件 ...... 124

重要提示

本基金经中国证监会 2021 年 6 月 22 日证监许可[2021]2119 号文注册募集，基金合同于
2021 年 7 月 23 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：与投资债券、资产支持证券等特定投资标的相关的特定风险；证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险；法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。本基金标的指数为沪深 300 指数，其编制方案如下：

（1）样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭
证组成：

1）科创板证券：上市时间超过一年；

2）创业板证券：上市时间超过三年；

3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30位。

（2）选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股详细信息详见中证指数有限公司，网址……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。