同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-20
同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:同泰基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰沪深 300 量化增强
基金主代码 012911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 23 日
报告期末基金份额总额 96,610,924.52 份
本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深 300 指数进
投资目标 行有效跟踪的基础上,结合量化投资方法进行积极的指数组
合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋
求基金资产的长期增值。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合
投资策略 优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得
超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+恒生综合指数收益率×5%+银
行活期存款利率(税后) ×5%
本基金为股票型基金,长期平均风险与预期收益水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港
股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 同泰沪深 300 量化增强 A 同泰沪深 300 量化增强 C
下属分级基金的交易代码 012911 012912
报告期末下属分级基金的份额总额 81,917,730.75 份 14,693,193.77 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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