公告日期：2023-11-07

英大中证ESG120策略指数证券投资基金

招募说明书（更新）

（2023 年第 1 号）

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

2023 年 11 月

重要提示

英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021
年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2087 号文准予公开募集。

英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证 ESG120 策略指数（简称“该指数”），指数编制方法如下：

一、指数名称

中文名称：中证 ESG120 策略指数

英文名称：CSI ESG 120 Strategy Index

指数代码：931476

二、指数基日和基点

该指数以 2017 年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

沪深 300 指数样本

2、选样方法

（1）依据中证 ESG 评价的环境（E）、社会（S）、公司治理（G）分数，计算样本空间中证券的 ESG 分数。计算方法为：

ESG 分数=0.2×E 分数+0.3×S 分数+0.5×G 分数

（2）计算样本空间中证券的估值、股息、质量与市场四个因子分数，并进一步计算综合得分。其中，综合得分为四个因子分数的加权平均；

（3）剔除样本空间中 ESG 分数最低的 20%的证券，剩余证券作为待选样本；
（4）依据沪深 300 指数样本在中证二级行业数量分布，确定各中证二级行业的样本数量，具体方法为：

行 业 i 样 本 数 量 =max(floor( 沪 深 300 样 本 中 行 业 i 证 券 数 量 ×
120/300),ceil(沪深 300 样本中行业 i 权重/0.05))

其中，floor 为向下取整，ceil 为向上取整；

（5）在待选样本中对各中证二级行业内证券按照综合得分由高到低排名，依据已确定的各中证二级行业的样本数量，选取行业内综合得分排名靠前的证券作为指数样本。若指数样本数量不足，做进一步调整以使样本数量为 120 只。
四、指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使中证二级行业权重与沪深 300 保持一致，行业内按照 ESG 分数调整后的自由流通市值加权，且单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

五、指数样本和权重调整

1、定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第
二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931476。

本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。

本基金为股票型证券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金
为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致……
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