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发表于 2024-04-19 18:51:12 股吧网页版
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金
(LOF)更新的招募说明书

(2024 年第 1 号)

(由鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分
级运作变更而来)

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

2024 年 04月 20 日

重要提示

本基金由鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来,鹏华国证钢铁行业指
数分级证券投资基金经 2015 年 4 月 29 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华国证钢铁行
业指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕765 号文)注册,进行募集。根据相关法
律法规,《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》已于 2015 年 8 月 13 日正式生效,基
金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》约定,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止鹏华钢铁 A 份额与鹏华钢铁 B 份额的运作,无需召开基金份额持
有人大会。据此,基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《关于鹏华国证钢铁行业指数分
级证券投资基金之鹏华钢铁 A 份额和鹏华钢铁 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》,向上海证券
交易所申请鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的两级子份额终止上市,并于 2020 年 12 月 31 日
(份额折算基准日)进行基金份额折算,《鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》
于 2021 年 1 月 1 日正式生效,《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金标的指数为国证钢铁行业指数,标的指数相关信息如下:

1、指数样本空间

在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股:

(1)有一定上市交易的日期,一般为六个月;

(2)非 ST、*ST 股票;

(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;

(5)考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

(1)行业股票备选池:对于每个行业满足入围标准的股票,计算一段时期(一般为前六个月)个股平均自由流通市值和平均成交金额,在所属行业内分别由高到低排序。若行业入围股票数量超过 10
只,则删除成交金额排名后 10%的股票,剩余股票构成行业备选池;若行业入围股票数量等于或小于10 只,则全部纳入备选池。

(2)行业样本股数量:每个行业样本股数量的确定,考察行业备选池的股票数量和自由流通市值覆盖率两个指标,具体确定方法如下:

行业级别 行业备选股票(N) 样本股数量

N≤30 全部入选

1、确定自由流通市值覆盖率达到 85%的股票数量,取大于等于
二级行业/ 30<N≤50 该数值的最小的 10 的倍数 M;

三级行业/ 2、在 M 与 30 之间,选取最大值作为该行业的样本股数量。

四级行业 1、确定自由流通市值覆盖率达到 85%的股票数量,取大于等于
N>50 该数值的最小的 10 的倍数 M;

2、在 M 与 N 之间,选取最小值作为该行业的固定样本股数量。

(3)样本股筛选:每个行业入围股票按照自由流通市值排名,依次入选,直至达到该行业确定的样本股数量。

3、指数采用派氏加权法计算。

4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站,网址:www.cnindex.com.cn。
……
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