公告日期：2024-12-10

鹏华中证沪港深科技龙头指数

证券投资基金（LOF）

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

2024 年 12月 10 日

重要提示

本基金经 2021 年 4 月 13 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证沪港
深科技龙头指数证券投资基金（LOF）注册的批复》证监许可【2021】1337 号注册，进行
募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2021 年 12 月 7 日正式生效，基金管理人
于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证沪港深科技龙头指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

内地市场：同中证全指指数的样本空间。

香港市场：同中证港股通综合指数的样本空间。

2、选样方法

（1）对样本空间内的内地市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 1000万港元的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，选取通信设施、硬件设备、软件服务、互联网和医药等细分领域的上市公司证券作为科技主题空间；

（3）在科技主题空间中，选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

1）第一大股东股权质押比例不高于 80%且总质押比例不高于 50%；

2）过去两年公司总研发支出占总营业收入的比例在科技主题空间中排名前 90%；

3）市盈率的倒数大于 0 且在科技主题空间中排名前 90%；

4）研发投入大于 0 且过去三年研发投入的复合增长率为正；

5）在细分领域内，证券的净资产收益率（TTM）排名在前 50%；

在进行筛选时，对于营业收入（TTM）处于细分领域内前 10%的证券，豁免上述后三条
筛选条件；

（4）根据剩余待选样本在各个细分领域的数量分布，确定各个细分领域拟选取样本数量，具体确定方法如下：

其中，Ni 表示各细分领域入选的样本数量，round 表示四舍五入取整；Mi 表示待选样
本中该细分领域的证券数量；

（5）在上述待选样本中，根据过去一年日均公司总市值和营业收入（TTM）两个指标
分别计算升序百分比排名，将两项排名的算术平均值作为综合得分。在各细分领域内，依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券，若同一家公司的沪深市场证券和香港市场证券同时入选，则仅纳入市值较大的证券类别。若指数样本数量不足或超过 50 只，做进一步调整以使样本数量等于 50，同时保证各细分领域入选证券数量不低于 3 只。

3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0和 1 之间，以使单个样
本权重不超过 10%。

4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，详见本招募说明书第十八部分。

本基金若投资资产支持证券，或将面临价格波动风险、流动性风险、信用评级风险、法律风险等；本基金若投资股指期货等金融衍生品，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险；本基金若参与融资及转融通证券出借业务，或将面临流动性风险、信用风险、市场风险等。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风……
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