公告日期：2023-09-28

易方达中证龙头企业指数证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年九月

重要提示

1、本基金根据 2021 年 6 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证龙头
企业指数证券投资基 金注册的批复》（证监许可【2021】1959 号）进行募集。本基金基金合
同于 2022 年 2 月 22 日正式 生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数为 中证龙头企业指数。

（1） 样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2） 可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%。

（3） 选样方法

1）对于 样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，按照中证二级行业进行分类，计算各行业最近三年营业 收入复合增长率并由高到低排名，将排名前 50%的行业作为高增长行业，剩余行业作为低 增长行业；

2）在 各行业内，按照过去一年的日均总市值、过去一年日均成交额、过去 12 个月营业
收入（ TTM）、过 去 12 个月扣 非归母净利润（TTM）、过去 12 个月销售毛利率（TTM）和最近三年平均 ROE分别由高到低排名，并将排名之和由低到高排名作为综合排名，选取高增长行业综合排名靠前的 5 只证券作为待选样本，选取低增长行业综合排名靠前的 2 只证券作为待选样本；

3）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值、过去一年日均成交额、最近三年平均 ROE分别由高到低排名，并将排名之和由低到高排名作为综合排名，选取综合排名前 50的证券作为指数样本 。

（4） 指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中 ，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见中证 指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0和 1之间，以使单个样本权重不 超过 15%，且前五大 样本权重合计不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本 基 金投资于标的指数成 份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投 资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资 本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件 ，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投 资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税 收风险、 本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回 报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股的投资风 险、成份股权重较大的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制 未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指 数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险；（2）投资特定品种（包 括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（3）参与转融通证券出借 业务的风险等；（4）终止清盘的风险 等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

5、本基 金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复……
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