公告日期：2023-12-27

东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金
招募说明书（更新）

（2023年第2号）

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年十二月二十七日

【重要提示】

东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2021年5月18日证监许可[2021]1750号文准予注册。本基金的基金合同于2021年12月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中证东方红红利低波动指数（指数代码：931446，指数简称：东证红利低波）。

中证东方红红利低波动指数的样本空间为中证全指指数样本，具体选样方法为：（1）对样本空间内股票按照过去一年A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；（2）对样本空间内剩余股票，计算其过去三年扣非 ROE 的均值及标准差，并根据二者之差由高到低排名，剔除排名后30%的股票；（3）剔除过去三年未连续实施现金分红的股票；（4）对样本空间内剩余股票，计算其预期股息率并由高到低排名，剔除排名后60%的股票；其中，预期股息率=过去三年股利支付率均值/市盈率；（5）对样本空间内剩余股票，计算其过去五年周收益率的标准差并由低到高排名，选取排名前100只股票作
为指数样本股。指数采用预期股息率加权，个股权重上限5%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站（www.csindex.com.cn）。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：本基金的特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、投资特定品种（包括债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、存托凭证、北京证券交易所股票等）的风险、参与转融通证券出借业务的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险主要是指数化投资风险，包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止
服务的风险、成份股停牌风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

本基金可投资北京证券交易所（以下简称北交所）股票，北交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动……
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