公告日期：2022-10-26

博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基
金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中债 0-3 年国开行

基金主代码 012692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

报告期末基金份额总额 468,376,230.33 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况
投资目标 下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差
控制在 3%以内。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指
投资策略 数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。主要有资产配置策略、债
券投资策略。

业绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)

×5%

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型
风险收益特征 基金，高于货币市场基金。

本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时中债 0-3 年国开行 A 博时中债 0-3 年国开行 C

下属分级基金的交易代码 012692 012693

报告期末下属分级基金的份 467,821,471.35 份 554,758.98 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

博时中债 0-3 年国开行 A 博时中债 0-3 年国开行 C

1.本……
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