公告日期：2024-09-25

建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报
告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告出具日期：2024 年 9 月 18 日

报告公告日期：2024 年 9 月 25 日

一、重要提示

建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2021 年 5月 26 日证监许可[2021]1841 号文注册募集，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中的约定：“基金合同生效满三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。” 本基金基金合同生效日为 2021 年
9 月 9 日，基金合同生效满三年后的对应日为 2024 年 9 月 9 日。因 2024 年 9 月
9 日，本基金的基金资产净值低于两亿元，触发《基金合同》约定的终止情形，本基金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开
基金份额持有人大会。详见本基金管理人于 2024 年 9 月 10 日发布的《关于建信
中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金最后运作日为 2024 年 9 月 9 日，自 2024 年 9 月 10 日起，本基金进
入清算程序。本基金清算期为 9 个自然日，本基金清算期自 2024 年 9 月 10 日至
2024 年 9 月 18 日止。由基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中
信证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京市天元律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

2、基金运作方式：契约型开放式。

3、《基金合同》生效日：2021 年 9 月 9 日。

4、投资目标：通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

5、投资策略：

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

（一）资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、衍生工具（股指期货、股票期权）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（二）基金投资策略

1、投资组合的构建

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

2、投资组合的投资方式

本基金投资目标 ETF 的两种方式如下：

（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF；

（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 的交
易。本基金投资于目标 ETF 的方……
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