公告日期：2023-03-18

招募说明书（更新）
天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基
金招募说明书（更新）
基金管理人： 天弘基金管理有限公司
基金托管人： 华泰证券股份有限公司
日 期： 二〇二三年三月十八日
招募说明书（更新）
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重要提示
天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
于 2021 年 5 月 19 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】 1744
号）。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基
金的基金合同于 2021 年 10 月 26 日正式生效。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险，投资人认购（或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市场，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投
资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本
基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。
本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机
制”） 下港股通相关业务， 基金资产投资于港股， 会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股
价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易， 且对个股不设涨跌幅限制，港
股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基
金的投资收益造成损失）、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地
开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一
定的流动性风险） 等。 具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风险提示”
章节的具体内容。
本基金在指数编制规则下、或根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变
化，选择将部分基金资产投资于港股或者不将基金资产投资于港股，基金资产并
非必然投资港股。
招募说明书（更新）
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本基金为股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
1、指数样本空间
沪深市场：同中证全指指数的样本空间
香港市场：同中证港股通综合指数的样本空间
2、选样方法
（1）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低
排名，剔除排名后 20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日
均成交金额不足 1000 万港元的证券；
（2）对样本空间内剩余证券，选取通信设施、硬件设备、软件服务、互联
网和医药等细分领域的上市公司证券作为科技主题空间；
（3）在科技主题空间中，选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：
➢ 第一大股东股权质押比例不高于 80%且总质押比例不高于 50%；
➢ 过去两年公司总研发支出占总营业收入的比例在科技主题空间中排名前
90%；
➢ 市盈率的倒数大于 0 且在科技主题空间中排名前 90%；
➢ 研发投入大于 0 且过去三年研发投入的复合增长率为正；
➢ 在细分领域内，证券的净资产收益率（TTM）排名在前 50%；
在进行筛选时，对于营业收入（TTM）处于细分领域内前 10%的证券，豁免上
述后三条筛选条件；
（4）根据剩余待选样本在各个细分领域的数量分布，确定各个细分领域拟
选取样本数量，具体确定方法如下：
第 i 个细分领域样本数量𝑁𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑀𝑖/∑ 𝑀𝑖∗ 50), 3)
其中， 𝑁𝑖表示各细分领域入选的样本数量， round 表示四舍五入取整； 𝑀𝑖表
示待选样本中该细分领域的证券数量；
（5）在上述待选样本中，根据过去一年日均公司总市值和营业收入（TTM）
两个指标分别计算升序百分比排名，将两项排名的算术平均值作为综合得分。在
各细分领域内，依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券，若同一家公司
的沪深市场证券和香港市场证券同时入……
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