公告日期：2023-01-19

国投瑞银安泰混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银安泰混合

基金主代码 012431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 122,274,404.50 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增

值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险

与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的

投资策略 股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势

和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A 股、

存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场
工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在
投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分
析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。
3、股票投资管理：（1）行业配置策略：本基金管
理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而
上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过
程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个
行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调
整。（2）优选个股策略：本基金构建股票组合的步
骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于
公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流
贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风
险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（3）
存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目
标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深
入研究判断，进行存托凭证的投资。（4）港股通标
的股票投资：本基金可通过内地与香港股票市场交
易互联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整
体收益。
4、可转换债券投资管理：本基金将利用期权定价模
型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选择价
值低估的可转换债券进行投资。
本基金投资于可转债及可交换债券的合计投资比
例不得超过基金资产净值的 20%。
5、可交换债券投资管理：本基金将结合对可交换债
券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的
综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进

行投资。

6、股指期货投资管理：为更好地实现投资目标，本

基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理：本基金将深入研究影响

资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券

的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风

……
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