公告日期：2022-10-27

国投瑞银安泰混合型证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022 年 7 月 1日起至 9月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银安泰混合

基金主代码 012431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年 1月25 日

报告期末基金份额总额 96,234,669.76份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债

投资目标 券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健

增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风

险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价

值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定

增长。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A
股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货
币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调
整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债
券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风
险。
3、股票投资管理：（1）行业配置策略：本基金
管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自
下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合
管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势
以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续
动态地调整。（2）优选个股策略：本基金构建股
票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票
初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企
业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票
内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其
进行动态调整。（3）存托凭证投资策略：本基金
将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于
对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托
凭证的投资。（4）港股通标的股票投资：本基金
可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适
度参与港股市场投资，以增强整体收益。
4、可转换债券投资管理：本基金将利用期权定价
模型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选
择价值低估的可转换债券进行投资。
本基金投资于可转债及可交换债券的合计投资比
例不得超过基金资产净值的20%。
5、可交换债券投资管理：本基金将结合对可交换

债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值

的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债

券进行投资。

6、股指期货投资管理：为更好地实现投资目标，

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为

目的，适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理：本基金将深入研究影

响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持

证券的信用风险、利率风险、流动性风险和……
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