公告日期：2024-06-28

德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券
投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二零二四年六月

重要提示

德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经2021年4月22日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1433号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险及其他风险等等，本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为上证G60创新综合指数：

1、样本空间

上证G60创新综合指数的样本空间由满足以下条件的沪市A股构成：

（1）上市时间超过三个月，除非该股票的日均总市值排在沪市前18位；
（2）非 ST、*ST 股票，非暂停上市股票。

2、选样方法

选取所有注册地位于长三角G60九城市（上海松江、嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥）的上市公司股票作为样本股。

3、指数计算

上证G60创新综合指数计算公式为：

其中，调整市值＝ Σ(股价×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券交易所指数机构网站（国证指数网），网址：www.cnindex.com.cn。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括资产支持证券，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金的投资范围包括国债期货，存在流动性风险、保证金管理风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆风险等风险。

本基金参与股指期货交易，存在杠杆风险、基差风险、期货合约展期风险、盯市结算风险、到期日风险、强行平仓风险、连带风险、股指期货市场政策风险等风险。

本基金可投资于股票期权。股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当期权交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。

本基金采用数量化技术进行资产配置，通过量化模型选择股票并构建股票
投资组合，而非进行频繁交易；量化模型通过学习股票市场历史数据并总结其中的统计规律而产生，量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性决定了量化模型的有效性和准确与否，因此量化模型存在失效的风险，同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预期的投资效果。

《基金合同》生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。基金份额持有人可能面……
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