公告日期：2023-10-25

东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 012403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 5,850,462,887.31 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+同期银行活
期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基
金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基
金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-1-5
年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融 东方中债 1-5 年政策性金融
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 012403 012404

报告期末下属分级基金的份额总额 700,244,946.90 份 5,150,217,940.41 ……
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