2023年上半年,市场整体呈现先扬后抑的震荡走势,同时在存量博弈现出快速轮动和结构分化的特征。具体来说:中证全指上涨2.17%,沪深300下跌0.75%,中证500上涨2.29%,创业板指下跌5.61%,中证1000上涨5.10%。本基金增强策略的对标指数中证医药主题指数下跌6.43%。报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性,基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。
投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。