公告日期：2024-01-19

万家元贞量化选股股票型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家元贞量化选股股票

基金主代码 012350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 668,322,371.66 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过数量
化模型精选个股，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）量化多
因子策略；（2）组合优化策略；（3）港股通标的股票投
资策略；（4）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、
资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投
资策略；6、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货交易
策略；（2）国债期货交易策略；（3）股票期权投资策略；
7、信用衍生品投资策略；8、融资交易策略；9、其他。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债
综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平理论上高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港
股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家元贞量化选股股票 A 万家元贞量化选股股票 C

下属分级基金的交易代码 012350 012351

报告期末下属分级基金的份额总额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。