公告日期：2024-12-27

中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月26日
送出日期：2024年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰沪深300量化优选增强 基金代码 012206

基金简称A 中泰沪深300量化优选增强A 基金代码A 012206

基金简称C 中泰沪深300量化优选增强C 基金代码C 012207

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年07月05日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

邹巍 2021年07月05日 2004年06月28日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金为沪深300指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
投资目标 上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成
份股、其他依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会
核准发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券）、衍生工具（包括股
投资范围 指期货、国债期货、股票期权（含股指期权）等）、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资 1、资产配置策略

策略 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将注重仓位管理，综合考量系

统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红
等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

（1）指数化被动投资策略

指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投
资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。由于受到各项持股比例限制，基
金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时基金将会采用合理方法进行适当的替
代。

（2）多因子量化增强策略

本基金通过构建多因子量化模型来实现量化增强策略。

（3）风险监控与组合优化

在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制模型和组合优化模
型，对股票投资组合进行优化。

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